Сравнение TECH.TO с BANK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).
TECH.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и BANK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -38.69% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 0.95% | 41.00% | 27.90% | 16.23% | -20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и BANK.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
BANK.TO
Сравнение TECH.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.96 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.69 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.93 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 16.11 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.96 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и BANK.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и BANK.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 14.44% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и BANK.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и BANK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -29.03% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -10.61% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -3.64% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -9.15% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.59% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и BANK.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеют волатильность 6.82% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.55% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.76% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 13.86% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 15.70% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 15.70% | +10.94% |