Сравнение TEBRX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | -0.87% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 13.17% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
TEBRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.42%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и TTIFX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
TEBRX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
TEBRX
TTIFX
Сравнение TEBRX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.85 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.91 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.93 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и TTIFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и TTIFX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и TTIFX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -13.21% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -2.66% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -9.04% | -21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.73% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -2.15% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.64% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и TTIFX
Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 1.12% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 1.84% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 4.40% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 5.91% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 5.93% | +12.66% |