Сравнение TDVI с ARMW
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | -2.35% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between TDVI and ARMW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
TDVI
ARMW
Сравнение TDVI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 4.33 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и ARMW
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -48.47% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.75% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -26.42% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 88.57% | -70.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 88.57% | -68.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 88.57% | -68.91% |
Сравнение комиссий TDVI и ARMW
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и ARMW
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and ARMW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.50% for TDVI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор