PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с RYPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с RYPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и RYPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYPNX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.89%
С начала года
27.87%
6 месяцев
27.22%
1 год
54.31%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и RYPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%26.16%5.59%22.57%-31.93%14.62%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		27.87%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%

Correlation

The correlation between TDVFX and RYPNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.88

Over the past year, the correlation between TDVFX and RYPNX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

Royce Opportunity Fund

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с FISVXTDVFX с ARSMXTDVFX с FESCXTDVFX с AVALXTDVFX с BSCMXTDVFX с HRTVX
Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX

Доходность на риск

TDVFX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. RYPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXRYPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и RYPNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXRYPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и RYPNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXRYPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.34%

—

Сравнение комиссий TDVFX и RYPNX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RYPNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и RYPNX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RYPNX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.53%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and RYPNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и RYPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор