PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с SFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и SFTX

2026 (YTD)2025
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%-0.44%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%

Correlation

The correlation between TDSC and SFTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов TDSC и SFTX

Секторы
TDSC
SFTX

Технологии

28.5%
28.2%

Здравоохранение

19.9%
10.1%

Энергетика

17.6%
8.0%

Коммунальные услуги

15.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.9%

Финансовые услуги

3.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Промышленность

2.0%
12.1%

Сырьевые материалы

0.7%
8.6%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

TDSC
28.5%
SFTX
28.2%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
SFTX
10.1%

Энергетика

TDSC
17.6%
SFTX
8.0%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
SFTX
1.9%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
SFTX
4.5%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
SFTX
5.9%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
SFTX
16.2%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
SFTX
3.7%

Промышленность

TDSC
2.0%
SFTX
12.1%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
SFTX
8.6%

Недвижимость

TDSC
0.1%
SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с WIMASFTX с GDTSFTX с WAMA

Доходность на риск

TDSC vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.61

-2.20

Просадки

Сравнение просадок TDSC и SFTX

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-12.75%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.76%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

21.56%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

21.56%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

21.56%

-11.34%

Сравнение комиссий TDSC и SFTX

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и SFTX

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and SFTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Horizon. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор