Сравнение TDSC с MATE
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 20.78%.
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.42% | 1.02% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.78% | 4.27% |
Correlation
The correlation between TDSC and MATE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. MATE — Ранг доходности на риск
TDSC
MATE
Сравнение TDSC c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.07 | -2.66 |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и MATE
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -13.24% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.07% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.27% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 21.76% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 21.76% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 21.76% | -11.54% |
Сравнение комиссий TDSC и MATE
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и MATE
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and MATE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Man Group. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор