Сравнение TDSC с MATE
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 16.06%.
TDSC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.96% | 0.59% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
Correlation
The correlation between TDSC and MATE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. MATE — Ранг доходности на риск
TDSC
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSC c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и MATE
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -13.24% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.97% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -3.42% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 22.50% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 22.50% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 22.50% | -12.26% |
Сравнение комиссий TDSC и MATE
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и MATE
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.61% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and MATE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
TDSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Man Group. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор