PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSA is passively managed, while XRLX is actively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и XRLX

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		6.74%

Сравнение распределения секторов TDSA и XRLX

Секторы
TDSA
XRLX

Недвижимость

35.5%
1.4%

Технологии

24.3%
36.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Промышленность

6.7%
7.1%

Здравоохранение

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.9%

Финансовые услуги

4.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Энергетика

1.6%
3.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Недвижимость

TDSA
35.5%
XRLX
1.4%

Технологии

TDSA
24.3%
XRLX
36.8%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
XRLX
10.0%

Промышленность

TDSA
6.7%
XRLX
7.1%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
XRLX
6.6%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
XRLX
11.9%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
XRLX
12.1%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
XRLX
4.9%

Энергетика

TDSA
1.6%
XRLX
3.3%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
XRLX
2.7%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
XRLX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

TDSA vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSAXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.41

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и XRLX

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSAXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.33%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.70%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и XRLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSAXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.10%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.04%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.04%

-11.04%

Сравнение комиссий TDSA и XRLX

TDSA берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и XRLX

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM202520242023
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Cabana and FundX. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 1.63% for XRLX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор