PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds - TDSA tracks the Actively Managed while THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и THIR

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		4.64%

Сравнение распределения секторов TDSA и THIR

Секторы
TDSA
THIR

Недвижимость

35.5%
1.0%

Технологии

24.3%
45.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.2%

Промышленность

6.7%
5.5%

Здравоохранение

6.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
13.2%

Финансовые услуги

4.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.2%

Энергетика

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.8%

Недвижимость

TDSA
35.5%
THIR
1.0%

Технологии

TDSA
24.3%
THIR
45.3%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
THIR
11.2%

Промышленность

TDSA
6.7%
THIR
5.5%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
THIR
6.3%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
THIR
13.2%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
THIR
6.0%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
THIR
6.2%

Энергетика

TDSA
1.6%
THIR
2.1%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
THIR
1.5%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
THIR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

TDSA vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSATHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.74

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и THIR

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSATHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-10.05%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.99%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и THIR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSATHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.56%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

12.64%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.64%

-12.64%

Сравнение комиссий TDSA и THIR

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и THIR

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for TDSA.

TDSA tracks Actively Managed, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: Cabana and THOR. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.70% for THIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор