PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSA is passively managed, while ELM is actively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и ELM

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
ELM
Elm Market Navigator ETF		3.90%

Сравнение распределения секторов TDSA и ELM

Секторы
TDSA
ELM

Недвижимость

35.5%
4.7%

Технологии

24.3%
22.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.1%

Промышленность

6.7%
12.6%

Здравоохранение

6.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.6%

Финансовые услуги

4.7%
18.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Энергетика

1.6%
4.8%

Сырьевые материалы

1.2%
5.4%

Коммунальные услуги

1.0%
3.0%

Недвижимость

TDSA
35.5%
ELM
4.7%

Технологии

TDSA
24.3%
ELM
22.0%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
ELM
9.1%

Промышленность

TDSA
6.7%
ELM
12.6%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
ELM
8.3%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
ELM
6.6%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
ELM
18.3%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
ELM
5.2%

Энергетика

TDSA
1.6%
ELM
4.8%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
ELM
5.4%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
ELM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

TDSA vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSAELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.49

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и ELM

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSAELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-9.02%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSAELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.38%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.27%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.27%

-10.27%

Сравнение комиссий TDSA и ELM

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и ELM

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Cabana and Elm. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор