PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с BSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds - TDSA tracks the Actively Managed while BSR tracks the NONE. Both are passively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и BSR

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		-1.68%

Сравнение распределения секторов TDSA и BSR

Секторы
TDSA
BSR

Недвижимость

35.5%
12.1%

Технологии

24.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.5%

Промышленность

6.7%
12.1%

Здравоохранение

6.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.1%

Финансовые услуги

4.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
12.8%

Энергетика

1.6%
14.3%

Сырьевые материалы

1.2%
11.4%

Коммунальные услуги

1.0%
14.3%

Недвижимость

TDSA
35.5%
BSR
12.1%

Технологии

TDSA
24.3%
BSR
9.2%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
BSR
1.5%

Промышленность

TDSA
6.7%
BSR
12.1%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
BSR
12.3%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
BSR
0.1%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
BSR
0.1%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
BSR
12.8%

Энергетика

TDSA
1.6%
BSR
14.3%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
BSR
11.4%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
BSR
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO

Доходность на риск

TDSA vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSABSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и BSR

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSABSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.68%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.84%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.58%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и BSR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSABSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.65%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.27%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.27%

-16.27%

Сравнение комиссий TDSA и BSR

TDSA берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и BSR

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for TDSA.

TDSA tracks Actively Managed, while BSR tracks NONE. They also come from different issuers: Cabana and American Beacon. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 1.10% for BSR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор