PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERY с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERYGPK
Дох-ть с нач. г.-9.82%18.80%
Дох-ть за 1 год6.86%17.79%
Дох-ть за 3 года-0.19%18.52%
Дох-ть за 5 лет2.87%20.37%
Дох-ть за 10 лет10.38%13.12%
Коэф-т Шарпа0.270.75
Дневная вол-ть27.53%23.75%
Макс. просадка-55.78%-96.60%
Current Drawdown-16.07%0.00%

Фундаментальные показатели


BERYGPK
Рыночная капитализация$6.84B$8.64B
Прибыль на акцию$4.60$2.34
Цена/прибыль12.8312.06
PEG коэффициент1.191.13
Выручка (12 мес.)$12.46B$9.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.31B$1.84B
EBITDA (12 мес.)$1.96B$1.87B

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между BERY и GPK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BERY и GPK

С начала года, BERY показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции BERY уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
308.22%
502.93%
BERY
GPK

Сравнение акций, фондов или ETF


Berry Global Group, Inc.

Graphic Packaging Holding Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERY c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Global Group, Inc. (BERY) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BERY
Berry Global Group, Inc.
0.27
GPK
Graphic Packaging Holding Company
0.75

Сравнение коэффициента Шарпа BERY и GPK

Показатель коэффициента Шарпа BERY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GPK равного 0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BERY и GPK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.27
0.75
BERY
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERY и GPK

Дивидендная доходность BERY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GPK в 1.37%


TTM202320222021202020192018201720162015
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.74%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.37%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BERY и GPK

Максимальная просадка BERY за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BERY и GPK


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.07%
0
BERY
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности BERY и GPK

Текущая волатильность для Berry Global Group, Inc. (BERY) составляет 5.40%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.40%
6.35%
BERY
GPK