Сравнение BERY с GLW

С начала года, BERY показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 59.93%. За последние 10 лет акции BERY уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Global Group, Inc. (BERY) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BERY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERY и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BERY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GLW в 2.37%

Максимальная просадка BERY за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERY и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berry Global Group, Inc. (BERY) и Corning Incorporated (GLW) имеют волатильность 5.52% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Global Group, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.