PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERY с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BERYGLW
Дох-ть с нач. г.9.82%58.65%
Дох-ть за 1 год22.70%71.40%
Дох-ть за 3 года3.26%9.69%
Дох-ть за 5 лет12.87%13.23%
Дох-ть за 10 лет11.35%11.70%
Коэф-т Шарпа1.172.84
Коэф-т Сортино1.613.99
Коэф-т Омега1.241.53
Коэф-т Кальмара1.291.18
Коэф-т Мартина3.0514.59
Индекс Язвы9.59%5.21%
Дневная вол-ть25.02%26.74%
Макс. просадка-55.78%-99.02%
Текущая просадка-1.87%-37.74%

Фундаментальные показатели


BERYGLW
Рыночная капитализация$7.79B$41.37B
EPS$4.59$0.19
Цена/прибыль14.79254.32
PEG коэффициент1.190.63
Общая выручка (12 мес.)$9.09B$12.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.53B$3.99B
EBITDA (12 мес.)$1.43B$210.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BERY и GLW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BERY и GLW

С начала года, BERY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 58.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERY имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции GLW немного впереди с 11.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.05%
36.40%
BERY
GLW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERY c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Global Group, Inc. (BERY) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERY, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.05
GLW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLW, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLW, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLW, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLW, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.59

Сравнение коэффициента Шарпа BERY и GLW

Показатель коэффициента Шарпа BERY на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERY и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.84
BERY
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERY и GLW

Дивидендная доходность BERY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GLW в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.57%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLW
Corning Incorporated
2.37%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%

Просадки

Сравнение просадок BERY и GLW

Максимальная просадка BERY за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERY и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-3.71%
BERY
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности BERY и GLW

Текущая волатильность для Berry Global Group, Inc. (BERY) составляет 5.57%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что BERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
7.59%
BERY
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BERY и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Global Group, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию