PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с VETY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с VETY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L).

TDIV и VETY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. VETY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VETY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и VETY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-2.85%10.57%-6.72%10.63%-22.78%-10.58%14.05%5.69%-3.90%13.42%
Разные валюты инструментов

TDIV торгуется в USD, в то время как VETY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VETY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у VETY.L с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VETY.L по среднегодовой доходности: 15.87% против -0.71% соответственно.

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%

VETY.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-3.05%
1 год
4.47%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP
Часто сравнивают с VETY.L:
VETY.L с VUTY.LVETY.L с ISHGVETY.L с BNDWVETY.L с VWRL.LVETY.L с BNDVETY.L с PFFVETY.L с IGLO.L

Сравнение комиссий TDIV и VETY.L

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VETY.L в 0.07%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

TDIV vs. VETY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VETY.L
Ранг доходности на риск VETY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETY.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETY.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETY.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETY.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c VETY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVVETY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.47

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.75

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.37

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

1.03

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. VETY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VETY.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VETY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVVETY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.47

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.38

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.00

+0.77

Корреляция

Корреляция между TDIV и VETY.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VETY.L

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как VETY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.00%0.00%0.28%2.11%0.54%0.09%0.17%0.60%0.63%0.54%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VETY.L

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VETY.L в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VETY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVVETY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-26.39%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-5.11%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-20.49%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-26.39%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-22.83%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-12.32%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.07%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VETY.L

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VETY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVVETY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.28%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

5.89%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

9.45%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

10.45%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

9.64%

+11.09%