Сравнение VETY.L с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
VETY.L и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VETY.L или PFF.
Основные характеристики
| VETY.L | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.03% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | -1.19% | 18.14% |
| Дох-ть за 3 года | -6.06% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.49% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.18 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 12.60 |
| Индекс Язвы | 4.55% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 6.62% | 8.03% |
| Макс. просадка | -26.39% | -65.55% |
| Текущая просадка | -24.72% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между VETY.L и PFF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VETY.L и PFF
С начала года, VETY.L показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETY.L и PFF
VETY.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VETY.L c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETY.L и PFF
Дивидендная доходность VETY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PFF в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.77% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.55% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.10% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок VETY.L и PFF
Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VETY.L и PFF
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VETY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.