Сравнение VETY.L с IGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).
VETY.L и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VETY.L или IGLO.L.
Основные характеристики
| VETY.L | IGLO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.44% | -2.75% |
| Дох-ть за 1 год | -0.69% | 2.82% |
| Дох-ть за 3 года | -5.80% | -6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.28% | -3.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 4.62% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 7.31% |
| Макс. просадка | -26.39% | -28.01% |
| Текущая просадка | -24.25% | -22.51% |
Корреляция
Корреляция между VETY.L и IGLO.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VETY.L и IGLO.L
С начала года, VETY.L показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у IGLO.L с доходностью -2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETY.L и IGLO.L
VETY.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VETY.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETY.L и IGLO.L
Дивидендная доходность VETY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IGLO.L в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.77% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.55% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.49% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VETY.L и IGLO.L
Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и IGLO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VETY.L и IGLO.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VETY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.