Сравнение TDIV.L с IWVG.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - TDIV.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV.L returned 17.74%/yr vs 16.29%/yr for IWVG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.76%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
IWVG.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 23.18%
- С начала года
- 27.76%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 37.03% | -4.58% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.76% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and IWVG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TDIV.L and IWVG.L has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
IWVG.L
Сравнение TDIV.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 6.45 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 22.56 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и IWVG.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -35.79% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -8.62% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -14.64% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -26.94% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.32% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.64% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.47% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и IWVG.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) составляет 3.60%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.07% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 14.00% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 16.26% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.96% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.66% | -1.46% |
Сравнение комиссий TDIV.L и IWVG.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и IWVG.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IWVG.L в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and IWVG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор