Сравнение TDIV.L с SWRD.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - TDIV.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while SWRD.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV.L returned 17.81%/yr vs 11.52%/yr for SWRD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 9.06%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 13.83%
SWRD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.84% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 8.96% |
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.06% | 21.08% | 19.29% | 24.40% | -17.81% | 22.11% | 15.89% | 14.62% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and SWRD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TDIV.L and SWRD.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
SWRD.L
Сравнение TDIV.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.43 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 9.91 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и SWRD.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и SWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -34.10% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -8.31% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -16.89% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -25.54% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.94% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.04% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и SWRD.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеют волатильность 2.90% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.04% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.78% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.22% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.58% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.17% | -0.97% |
Сравнение комиссий TDIV.L и SWRD.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и SWRD.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and SWRD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while SWRD.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор