Сравнение TDIV.L с JPTS.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. TDIV.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, TDIV.L returned 17.74%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
JPTS.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 37.03% | -2.24% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and JPTS.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
JPTS.L
Сравнение TDIV.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 3.54 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 13.65 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и JPTS.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -29.52% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -1.25% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -1.25% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -2.55% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.19% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -20.88% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.32% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и JPTS.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.13% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 3.72% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 4.36% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 4.75% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 10.79% | +5.41% |
Сравнение комиссий TDIV.L и JPTS.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и JPTS.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and JPTS.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L is categorized as Global Equities, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор