Сравнение TDIV.L с JEDG.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TDIV.L returned 22.59%/yr vs 51.36%/yr for JEDG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for JEDG.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и JEDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как JEDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у JEDG.L с доходностью 26.54%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
JEDG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 51.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и JEDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 10.25% |
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 26.54% | 93.99% | 43.70% | 12.05% | -12.92% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and JEDG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between TDIV.L and JEDG.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. JEDG.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
JEDG.L
Сравнение TDIV.L c JEDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | JEDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.94 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 5.76 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и JEDG.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, примерно равная максимальной просадке JEDG.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и JEDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -38.29% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -38.29% | +33.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -38.29% | +24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.65% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -9.40% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 12.89% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и JEDG.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) составляет 3.60%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 14.96% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 38.46% | -29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 48.97% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 35.45% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 35.45% | -19.25% |
Сравнение комиссий TDIV.L и JEDG.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JEDG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и JEDG.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как JEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and JEDG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
TDIV.L is categorized as Global Equities, while JEDG.L is Industrials Equities. TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.55% for JEDG.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и JEDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор