PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDIV.AS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV.AS с JEPI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. TDIV.AS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, TDIV.AS returned 18.55%/yr vs 8.06%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TDIV.AS charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TDIV.AS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDIV.AS торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDIV.AS показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.43%.

TDIV.AS

1 день
0.28%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
11.97%
С начала года
14.86%
1 год
31.58%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.55%
10 лет*
12.25%

JEPI

1 день
0.00%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
2.99%
С начала года
6.43%
1 год
9.66%
3 года*
8.54%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV.AS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		14.86%24.39%15.90%11.75%15.40%27.83%13.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.69%-4.74%20.00%6.53%2.49%30.61%6.07%

Correlation

The correlation between TDIV.AS and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDIV.AS:
TDIV.AS с VHYL.ASTDIV.AS с SCHDTDIV.AS с JGPI.DETDIV.AS с FUSD.LTDIV.AS с VUSA.MITDIV.AS с FGQD.LTDIV.AS с IWDA.L
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TDIV.AS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV.AS
Ранг доходности на риск TDIV.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV.AS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV.AS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIV.ASJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.08

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
1.48

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

1.85

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.16

4.76

+20.39

TDIV.AS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV.AS на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV.AS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV.AS и JEPI

Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIV.ASJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.10%

-19.13%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-5.26%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-19.13%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-19.13%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.69%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.04%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV.AS и JEPI

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIV.ASJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.77%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.62%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

9.03%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

12.14%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

11.76%

+2.83%

Сравнение комиссий TDIV.AS и JEPI

TDIV.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV.AS и JEPI

Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности JEPI в 8.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.08%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.05%3.58%4.19%4.98%4.58%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%

Часто задаваемые вопросы

TDIV.AS and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.

TDIV.AS is categorized as Global Equity Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.AS and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор