PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%4.86%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий TDIFX и PDDDX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.88

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.78

+0.22

Корреляция

Корреляция между TDIFX и PDDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и PDDDX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и PDDDX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-18.88%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.29%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-16.64%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.60%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.06%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и PDDDX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.43%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.72%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.65%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

13.75%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

11.45%

-6.40%