PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TDI is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 32.37% for VEU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TDI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности TDI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.60%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и VEU

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%4.25%

Correlation

The correlation between TDI and VEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between TDI and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и VEU

Секторы
TDI
VEU

Финансовые услуги

21.5%
23.3%

Технологии

19.1%
18.5%

Промышленность

17.9%
15.7%

Энергетика

10.3%
5.2%

Здравоохранение

9.9%
7.1%

Сырьевые материалы

9.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.2%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.1%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
VEU
23.3%

Технологии

TDI
19.1%
VEU
18.5%

Промышленность

TDI
17.9%
VEU
15.7%

Энергетика

TDI
10.3%
VEU
5.2%

Здравоохранение

TDI
9.9%
VEU
7.1%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
VEU
4.6%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
VEU
8.2%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
VEU
3.2%

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
VEU
5.1%

Недвижимость

TDI

-

VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

TDI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.13

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.94

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.85

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

11.06

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.25

+1.49

Просадки

Сравнение просадок TDI и VEU

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-61.52%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.43%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.98%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-13.13%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и VEU

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.59%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.04%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.29%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.07%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.21%

-0.37%

Сравнение комиссий TDI и VEU

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и VEU

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TDI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to VEU (5.59%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 32.37% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 32.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for TDI.

VEU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.63% for TDI.

They also come from different issuers: Touchstone and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.04% for VEU.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор