Сравнение TDI с TSEL
TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TDI returned 32.57% vs -3.65% for TSEL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDI charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности TDI и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у TSEL с доходностью -2.31%.
TDI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDI и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 13.73% | 43.49% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -2.31% | 12.41% |
Correlation
The correlation between TDI and TSEL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TDI and TSEL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDI vs. TSEL — Ранг доходности на риск
TDI
TSEL
Сравнение TDI c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDI | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.16 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | -0.37 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDI и TSEL
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDI | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -28.95% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -23.47% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -10.51% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -8.14% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 9.77% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и TSEL
Текущая волатильность для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) составляет 5.85%, в то время как у Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что TDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDI | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.32% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 17.69% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 22.04% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.98% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.98% | -9.71% |
Сравнение комиссий TDI и TSEL
TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и TSEL
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.70% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDI and TSEL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.32%) compared to TDI (5.85%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, TDI leads with 32.57% vs -3.65% for TSEL. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TDI has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDI has performed better with a 32.57% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TDI has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for TSEL.
TDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.67% for TSEL.
TDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDI и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор