PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDG с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 22.72% против 15.24% соответственно.

TDG

1 день
-0.12%
1 месяц
6.55%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-6.75%
3 года*
22.32%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.72%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-5.55%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between TDG and CSPX.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.34

The correlation between TDG and CSPX.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

TDG vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.03

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.00

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.98

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.45

-12.89

TDG vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и CSPX.L

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-33.90%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-8.17%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-18.50%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-24.39%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-33.90%

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-2.27%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.72%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

1.96%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и CSPX.L

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.01%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

9.03%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

12.04%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

16.03%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

16.22%

+17.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и CSPX.L

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

TDG and CSPX.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор