Сравнение TDEC с EMOP
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. TDEC is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.94%.
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 29.94%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.78% | 12.02% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 29.94% | 16.69% |
Correlation
The correlation between TDEC and EMOP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. EMOP — Ранг доходности на риск
TDEC
EMOP
Сравнение TDEC c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDEC | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDEC | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.74 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TDEC и EMOP
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDEC | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -12.88% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.69% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.90% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDEC | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 19.93% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.93% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.93% | -8.20% |
Сравнение комиссий TDEC и EMOP
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и EMOP
TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.83% | 0.27% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDEC and EMOP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
EMOP has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for TDEC.
TDEC is categorized as Defined Outcome, while EMOP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: FT Vest and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для TDEC и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор