Сравнение TDEC с EAPR
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) и EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome, отслеживающие MSCI Emerging Markets, от FT Vest и Innovator соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последний год TDEC показал 29.79% против 25.42% у EAPR. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. TDEC взимает 0.95% в год против 0.89% у EAPR.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и EAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.19%.
TDEC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 7.08% | 21.39% | -0.70% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.19% | 14.80% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между TDEC и EAPR составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.83 |
Корреляция между TDEC и EAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. EAPR — Ранг доходности на риск
TDEC
EAPR
Сравнение TDEC c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDEC | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.10 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 8.39 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.27 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 17.73 | -14.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 72.60 | -56.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDEC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.10 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.52 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок TDEC и EAPR
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDEC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -17.65% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -1.42% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.15% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.35% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и EAPR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDEC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.18% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 4.63% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 6.27% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 9.97% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 9.95% | +2.00% |
Сравнение комиссий TDEC и EAPR
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и EAPR
Ни TDEC, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.