PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с XLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

TDB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и XLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-0.36%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%-0.25%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции TDB.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: 1.60% против 4.63% соответственно.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

XLB.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-2.85%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и XLB.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOXLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.32

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-0.37

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.32

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-0.62

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и XLB.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XLB.TO в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.10%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и XLB.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-24.34%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-7.01%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-24.34%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-24.34%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-5.15%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.05%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.64%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и XLB.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.11%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

5.29%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

8.96%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

12.66%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

11.83%

-5.26%