Сравнение TDAX с VGT
TDAX (TDAQ Lift ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. TDAX is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.90%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам TDAX и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.50% |
Correlation
The correlation between TDAX and VGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение TDAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и VGT
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -54.63% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -9.06% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.94% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 23.44% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 25.70% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 24.81% | +2.73% |
Сравнение комиссий TDAX и VGT
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и VGT
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 10.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TDAX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 0.38% for VGT.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор