Сравнение TDAX с NRGU
TDAX (TDAQ Lift ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TDAX is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 10.46% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.40% |
Correlation
The correlation between TDAX and NRGU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение TDAX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и NRGU
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -57.50% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -19.77% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -26.04% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 77.06% | -49.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 89.11% | -61.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 89.11% | -61.53% |
Сравнение комиссий TDAX и NRGU
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и NRGU
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 11.20% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and NRGU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: TappAlpha and BMO. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор