PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 16.09% против 20.80% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
10.59%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.68%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

WMT

1 день
0.63%
1 месяц
-6.84%
С начала года
11.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
32.81%
3 года*
36.19%
5 лет*
26.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
WMT
Walmart Inc.		11.29%18.81%88.72%10.20%5.84%1.92%20.40%24.80%4.69%36.64%

Correlation

The correlation between TD.TO and WMT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between TD.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

WMT:

$968.20B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Walmart Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

TD.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.30

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
1.92

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.25

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.10

+9.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

6.85

+41.54

TD.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и WMT

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-47.96%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-15.14%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-22.27%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-24.22%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-24.22%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.27%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-13.52%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.63%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и WMT

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.08%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

19.04%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

24.44%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.53%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

22.81%

-3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и WMT

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
27.03B
177.75B
(TD.TO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
25.1%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and WMT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор