PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с STN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с STN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 13.40%/yr for STN.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и STN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Stantec Inc. (STN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -21.79%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.40% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

STN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-30.69%
3 года*
7.65%
5 лет*
14.07%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и STN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
STN.TO
Stantec Inc.		-21.79%15.61%6.81%65.43%-7.62%74.09%14.27%24.95%-13.44%5.18%

Correlation

The correlation between TD.TO and STN.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

STN.TO:

CA$11.53B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

STN.TO:

CA$4.30

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

STN.TO:

23.53

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

STN.TO:

0.99

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

STN.TO:

1.46

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

STN.TO:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

STN.TO:

CA$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

STN.TO:

CA$3.40B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

STN.TO:

CA$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Stantec Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM

Доходность на риск

TD.TO vs. STN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c STN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOSTN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
-1.11

+6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
-1.47

+7.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

0.81

+1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

-0.83

+12.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

-1.80

+50.20

TD.TO vs. STN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа STN.TO равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и STN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и STN.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки STN.TO в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и STN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOSTN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-58.12%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-37.04%

+30.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-37.04%

+22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-37.04%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-37.04%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.09%

+36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-13.02%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

17.04%

-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и STN.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Stantec Inc. (STN.TO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOSTN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

11.67%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

23.89%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

27.73%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.79%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.86%

-4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и STN.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности STN.TO в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и STN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
2.07B
(TD.TO) Общая выручка
(STN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и STN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Stantec Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
39.6%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and STN.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и STN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор