Сравнение TCV с USFI
TCV (Towle Value ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 5.51% for USFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TCV charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности TCV и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCV и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 4.50% |
Correlation
The correlation between TCV and USFI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. USFI — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFI
Сравнение TCV c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и USFI
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -8.47% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -1.07% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.60% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.08% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и USFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 3.26% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 6.89% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 6.89% | +14.23% |
Сравнение комиссий TCV и USFI
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и USFI
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and USFI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.56% for TCV.
TCV is categorized as Small Cap Value Equities, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Towle and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.39% for USFI.
Подберите оптимальное распределение для TCV и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор