PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

TCSH.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и ZBI.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.96

+3.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

2.77

+7.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.43

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

3.60

+22.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

14.55

+93.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа ZBI.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.96

+3.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

1.14

+4.17

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и ZBI.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.29%

TTM2025202420232022
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-8.22%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.21%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.34%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.31%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и ZBI.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.95%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

1.47%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

2.29%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

3.71%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

3.71%

-3.00%