PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TQGM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TQGM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO).

TCSH.TO и TQGM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TQGM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TQGM.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%19.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TQGM.TO с доходностью 3.89%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Q Global Multifactor ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TQGM.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TQGM.TO в 0.45%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TQGM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TQGM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTQGM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.67

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

2.30

+8.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.33

+1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

2.26

+24.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

9.92

+97.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TQGM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TQGM.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TQGM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTQGM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.67

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.80

+4.50

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TQGM.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TQGM.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TQGM.TO в 1.31%

TTM202520242023202220212020
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TQGM.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TQGM.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TQGM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTQGM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-24.34%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-9.39%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.55%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.17%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TQGM.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTQGM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

4.83%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

8.66%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

12.87%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

10.80%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

12.44%

-11.73%