Сравнение TCSB.TO с CMR.TO
TCSB.TO (TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - TCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCSB.TO returned 2.96%/yr vs 2.94%/yr for CMR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TCSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSB.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCSB.TO показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%.
TCSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам TCSB.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 1.32% | 4.71% | 6.89% | 6.95% | -4.39% | 0.15% | 5.36% | 5.72% | 0.13% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 0.20% |
Correlation
The correlation between TCSB.TO and CMR.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between TCSB.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSB.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
TCSB.TO
CMR.TO
Сравнение TCSB.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSB.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 9.64 | -8.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 25.66 | -23.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 188.94 | -178.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 10.70 | -8.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 10.68 | -9.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.84 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок TCSB.TO и CMR.TO
Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -0.52% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -0.09% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -0.09% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -0.09% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.01% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.01% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSB.TO и CMR.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.05% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.18% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 0.22% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.28% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 0.27% | +5.67% |
Сравнение комиссий TCSB.TO и CMR.TO
TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSB.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 3.66% | 3.65% | 4.89% | 4.97% | 2.72% | 2.37% | 3.84% | 3.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCSB.TO and CMR.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for TCSB.TO.
TCSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.28% for TCSB.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSB.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор