PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCS.NS с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCS.NS с ^BSESN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).

Доходность

Сравнение доходности TCS.NS и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCS.NS и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-23.52%-18.98%10.01%20.64%-11.68%32.01%34.97%18.23%41.33%14.19%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-14.18%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCS.NS показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции TCS.NS уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.21% соответственно.

TCS.NS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-15.55%
1 год
-29.83%
3 года*
-6.52%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
9.06%

^BSESN

1 день
1.65%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-3.80%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Consultancy Services Limited

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с TCS.NS:
TCS.NS с INFY.NSTCS.NS с NFTYTCS.NS с INFYTCS.NS с MSFTTCS.NS с HCLTECH.NSTCS.NS с ^NIFTY200TCS.NS с SPY
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC

Доходность на риск

TCS.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCS.NS
Ранг доходности на риск TCS.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCS.NS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCS.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCS.NS^BSESNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.40

-0.29

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

-0.31

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

0.96

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.28

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.22

-1.13

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCS.NS vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCS.NS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа ^BSESN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCS.NS и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCS.NS^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-0.29

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.58

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между TCS.NS и ^BSESN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TCS.NS и ^BSESN

Максимальная просадка TCS.NS за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.NS и ^BSESN.

Загрузка...

Показатели просадок

TCS.NS^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-60.91%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.68%

-16.11%

-16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.36%

-16.85%

-28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-38.07%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.15%

-14.80%

-29.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-13.76%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

4.04%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TCS.NS и ^BSESN

Текущая волатильность для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) составляет 5.92%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TCS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCS.NS^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.42%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

9.89%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

13.39%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

13.79%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.29%

+7.32%