Сравнение TCS.NS с ^BSESN
TCS.NS (Tata Consultancy Services Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, TCS.NS returned 16.42%/yr vs 10.89%/yr for ^BSESN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCS.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCS.NS показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции TCS.NS превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 16.42% против 10.89% соответственно.
TCS.NS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- -27.48%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 16.42%
- Всё время*
- 23.64%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам TCS.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | -27.15% | -18.98% | 10.01% | 20.64% | -11.68% | 32.01% | 34.97% | 15.91% | 185.18% | 18.08% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between TCS.NS and ^BSESN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between TCS.NS and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.41 (10 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCS.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
TCS.NS
^BSESN
Сравнение TCS.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCS.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.28 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.64 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCS.NS и ^BSESN
Максимальная просадка TCS.NS за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCS.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -60.91% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.46% | -16.11% | -22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -16.18% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.39% | -16.85% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.39% | -38.07% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.79% | -8.95% | -37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -13.54% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 7.02% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCS.NS и ^BSESN
Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TCS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCS.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 3.70% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 12.09% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 13.47% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 13.91% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.01% | 16.37% | +23.64% |
Часто задаваемые вопросы
TCS.NS and ^BSESN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCS.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор