Сравнение TCS.NS с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TCS.NS и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCS.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | -23.52% | -18.98% | 10.01% | 20.64% | -11.68% | 32.01% | 34.97% | 18.23% | 41.33% | 14.19% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.24% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Разные валюты инструментов
TCS.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TCS.NS показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции TCS.NS уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.32% соответственно.
TCS.NS
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -15.55%
- 1 год
- -29.83%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 9.06%
NFTY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCS.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
TCS.NS
NFTY
Сравнение TCS.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCS.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | 0.20 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | 0.39 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.18 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.22 | 0.74 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCS.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 0.20 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TCS.NS и NFTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCS.NS и NFTY
Дивидендная доходность TCS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | 4.53% | 3.99% | 1.83% | 3.08% | 1.38% | 0.94% | 1.40% | 3.33% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок TCS.NS и NFTY
Максимальная просадка TCS.NS за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.NS и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCS.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -47.67% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.68% | -16.14% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.36% | -21.55% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -47.67% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.15% | -19.14% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -9.51% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 4.59% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCS.NS и NFTY
Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 5.92% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCS.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.98% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 9.56% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 13.11% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 15.76% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 19.07% | +4.54% |