Сравнение TCPYX с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TCPYX и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPYX и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TCPYX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TCPYX уступали акциям BAGSX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.83% соответственно.
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCPYX и BAGSX
TCPYX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Доходность на риск
TCPYX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
TCPYX
BAGSX
Сравнение TCPYX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPYX | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.78 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPYX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TCPYX и BAGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPYX и BAGSX
Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BAGSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TCPYX и BAGSX
Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPYX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -18.97% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.64% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.84% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | -18.97% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.95% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.53% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPYX и BAGSX
Текущая волатильность для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPYX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.56% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 4.26% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.89% | -0.06% |