PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCON.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCON.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TCON.TO (TD Conservative ETF Portfolio) and VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCON.TO returned 5.19%/yr vs 4.47%/yr for VCNS.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCON.TO показывает доходность 5.44%, а VCNS.TO немного ниже – 5.32%.

TCON.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
3.39%
С начала года
5.44%
1 год
12.39%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
3.21%
С начала года
5.32%
1 год
10.08%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCON.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		5.44%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.81%2.79%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.32%8.14%9.75%10.32%-11.71%5.79%3.73%

Correlation

The correlation between TCON.TO and VCNS.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2020 г.

0.58

Over the past year, TCON.TO and VCNS.TO have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с FCNSXTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO

Доходность на риск

TCON.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCON.TOVCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.55

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.08

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.07

+2.29

TCON.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCON.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNS.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и VCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCON.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-18.04%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-4.86%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-7.43%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-15.72%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.54%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.02%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и VCNS.TO

Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCON.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.56%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.48%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

6.54%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.89%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

8.07%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VCNS.TO в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.60%2.88%3.48%3.27%2.69%1.96%1.03%0.00%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.51%2.56%2.59%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TCON.TO and VCNS.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: TD and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCON.TO и VCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор