Сравнение TCON.TO с VCIP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).
TCON.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и VCIP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и VCIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.42% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и VCIP.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
VCIP.TO
Сравнение TCON.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | VCIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.26 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.33 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.51 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и VCIP.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и VCIP.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VCIP.TO в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 3.69% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и VCIP.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, примерно равная максимальной просадке VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и VCIP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -15.87% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.80% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -15.87% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.60% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.65% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и VCIP.TO
TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.42% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 3.45% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 5.02% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 5.64% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.25% | +1.32% |