Сравнение TCON.TO с VBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).
TCON.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и VBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и VBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 0.43% | 13.28% | 14.60% | 12.46% | -11.41% | 10.19% | 5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
VBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и VBAL.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
VBAL.TO
Сравнение TCON.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | VBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.85 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.77 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.33 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и VBAL.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и VBAL.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.20% | 2.21% | 2.29% | 2.34% | 2.19% | 1.93% | 1.81% | 2.23% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и VBAL.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и VBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -21.19% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -7.55% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -16.43% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -3.72% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.21% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.83% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и VBAL.TO
Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.01% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 6.24% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 10.13% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.53% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 10.10% | -2.53% |