Сравнение TCMIX с BLUEX
TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.54%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TCMIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям BLUEX по среднегодовой доходности: 5.54% против 9.46% соответственно.
TCMIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.54%
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам TCMIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 8.45% | 30.70% | 1.62% | 10.26% | -27.80% | 1.49% | 13.90% | 29.81% | -24.29% | 38.86% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TCMIX and BLUEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between TCMIX and BLUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TCMIX
BLUEX
Сравнение TCMIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.47 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.16 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.56 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TCMIX и BLUEX
Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -54.27% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.19% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -12.19% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -21.87% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -29.06% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -7.67% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -13.36% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.91% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMIX и BLUEX
AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.02% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.01% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 10.21% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 10.66% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.60% | +0.88% |
Сравнение комиссий TCMIX и BLUEX
TCMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMIX и BLUEX
Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 1.06% | 1.15% | 3.10% | 1.98% | 1.14% | 1.27% | 0.10% | 1.77% | 1.40% | 0.89% | 1.95% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
TCMIX and BLUEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMIX has higher volatility (4.27%) compared to BLUEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs BLUEX's -54.27%.
TCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор