Сравнение TCMIX с ARSVX
TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.54%/yr vs 8.82%/yr for ARSVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности TCMIX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.82% соответственно.
TCMIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.54%
ARSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам TCMIX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 8.45% | 30.70% | 1.62% | 10.26% | -27.80% | 1.49% | 13.90% | 29.81% | -24.29% | 38.86% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.07% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between TCMIX and ARSVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between TCMIX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
TCMIX
ARSVX
Сравнение TCMIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMIX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.27 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.54 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.26 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TCMIX и ARSVX
Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -54.85% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -16.62% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -19.21% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -19.21% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -40.52% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -12.89% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -8.68% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 8.15% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMIX и ARSVX
AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.49% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.83% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.12% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.87% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.35% | -1.87% |
Сравнение комиссий TCMIX и ARSVX
TCMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMIX и ARSVX
Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 1.06% | 1.15% | 3.10% | 1.98% | 1.14% | 1.27% | 0.10% | 1.77% | 1.40% | 0.89% | 1.95% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
TCMIX and ARSVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMIX has higher volatility (4.27%) compared to ARSVX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs ARSVX's -54.85%.
TCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMIX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор