Сравнение TCLV.TO с CFOU.TO
TCLV.TO (TD Q Canadian Low Volatility ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - TCLV.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. TCLV.TO is actively managed, while CFOU.TO is passively managed. Over the past 5 years, TCLV.TO returned 11.28%/yr vs 29.38%/yr for CFOU.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCLV.TO charges 0.33%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCLV.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLV.TO показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
TCLV.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам TCLV.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 4.85% | 24.55% | 17.71% | 2.95% | -0.91% | 23.83% | 7.13% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | 33.98% |
Correlation
The correlation between TCLV.TO and CFOU.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between TCLV.TO and CFOU.TO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TCLV.TO и CFOU.TO
Секторы
TCLV.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
TCLV.TO
CFOU.TO
Потребительский защитный сектор
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Промышленность
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Энергетика
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Сырьевые материалы
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Технологии
TCLV.TO
CFOU.TO
-
Здравоохранение
TCLV.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
TCLV.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLV.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
TCLV.TO
CFOU.TO
Сравнение TCLV.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLV.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 6.06 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 24.79 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.91 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.34 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок TCLV.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -86.23% | +70.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -16.08% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | -24.95% | +15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -45.23% | +29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -22.46% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.93% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLV.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 2.50%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 8.75% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 21.17% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 24.93% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 27.61% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 33.86% | -24.09% |
Сравнение комиссий TCLV.TO и CFOU.TO
TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLV.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.84% | 1.89% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
TCLV.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
TCLV.TO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.33% for TCLV.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCLV.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор