Сравнение TCLTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TCLTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.35% против 4.81% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и TDIFX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TCLTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TCLTX
TDIFX
Сравнение TCLTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.07 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.12 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и TDIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и TDIFX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и TDIFX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -12.21% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -2.84% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -12.21% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -12.21% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.83% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.77% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.84% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.51% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 2.32% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 4.34% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.89% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.05% | +3.28% |