Сравнение TCLOX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.19% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и JRLVX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLOX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TCLOX
JRLVX
Сравнение TCLOX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.80 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.20 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и JRLVX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и JRLVX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -32.53% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.23% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -25.64% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -32.53% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -4.61% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.36% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и JRLVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.90%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.56% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 8.84% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.49% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.74% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.96% | -1.75% |