Сравнение TCLNX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLNX показывает доходность -1.65%, а LTIUX немного ниже – -1.66%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.91% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и LTIUX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLNX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TCLNX
LTIUX
Сравнение TCLNX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.61 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.46 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.81 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и LTIUX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и LTIUX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -49.65% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.44% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -24.23% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -28.12% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.60% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -6.76% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.80% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и LTIUX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.44% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.70% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 11.29% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 11.83% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 12.47% | -1.41% |