PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLNX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLNX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLNX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLNX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%6.37%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TCLNX:
TCLNX с SPYTCLNX с JRLVXTCLNX с JIEHXTCLNX с FHAHXTCLNX с WELLTCLNX с FRQHXTCLNX с VTHRX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TCLNX и FRHMX

TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TCLNX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLNX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLNXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.45

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.38

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.46

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLNX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLNX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLNX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLNXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между TCLNX и FRHMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLNX и FRHMX

Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLNX и FRHMX

Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLNXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-15.96%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.42%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-15.96%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.45%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.58%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.86%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLNX и FRHMX

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLNXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.13%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

2.94%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

4.63%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

5.23%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

5.14%

+5.92%