Сравнение TCLNX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TCLNX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.73% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и FRAMX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
TCLNX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
TCLNX
FRAMX
Сравнение TCLNX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.30 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.22 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.81 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и FRAMX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и FRAMX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -33.94% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -3.45% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -16.31% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -16.31% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.47% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.86% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.87% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и FRAMX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.14% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.95% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 4.64% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.22% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 4.48% | +6.58% |