Сравнение TCLNX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TCLNX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.24% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и FFFAX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
TCLNX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
TCLNX
FFFAX
Сравнение TCLNX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.45 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.31 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.52 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и FFFAX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и FFFAX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -17.96% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -3.68% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -15.87% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -15.87% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.56% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -1.80% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.89% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и FFFAX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.44% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 3.29% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 4.88% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.30% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 4.58% | +6.48% |